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금융시장용 클로드 코드
개요
LangAlpha라는 분위기 투자 에이전트 하네스는 금융 시장을 해석하고 투자 결정을 지원하도록 설계되었습니다. 시작하기 • API 문서 • 에이전트 코어 • 백엔드 • 웹 • TUI • 기술 • MCP 대시보드에서 엄선된 뉴스 브리핑을 고정하고, 아이디어 생성을 시작하며, 병행 하위업자를 보내 시장을 스크리닝하세요 — 그리고 당신의 책에 맞춰 조정된 인라인 인터랙티브 대시보드에서 다섯 개의 롱/숏 페어 트레이드 아이디어를 받아보세요. 오늘날 모든 AI 금융 도구는 투자를 한 번에 끝내는 일회성으로 취급합니다: 질문하면 답을 얻고, 다음 단계로 넘어갑니다. 하지만 진짜 투자는 베이지안 방식입니다 — 논제로 시작해 매일 새로운 데이터가 도착하고, 그에 따라 신념을 업데이트합니다. 이것은 몇 주, 몇 달에 걸쳐 반복적으로 진행되는 과정입니다: 논제를 다듬고, 포지션을 재검토하며, 기존 분석 위에 새로운 분석을 덧붙이는 과정입니다. 어떤 단일 프롬프트도 그것을 포착하지 못합니다. 소프트웨어 공학에서 영감을 받아, 코드베이스는 지속되고, 모든 커밋은 이전의 것을 기반으로 합니다.
개요(AI 번역)
에이전트 트레이딩을 위한 하네스.
시장을 조사하고, 주장을 펼치는 오픈 소스 AI 에이전트들,
그리고 설정한 권한 내에서 자신의 중개 계좌를 거래하세요.
LangAlpha↗를 시도해 보세요 · 시작하기 · 에이전트 트레이딩 · 하네스 설계 · 풀스택 아키텍처 · 보안
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왜 랭알파인가?
대부분의 AI 금융 도구는 질문에 답합니다. 우리는 투자 조사가 베이지안 리서치안이라고 믿습니다: 논제를 적고 그것이 틀렸다는 것을 증명할 수 있는 것들이고, 모든 실적 발표, 제출, 가격 변동이 당신의 확신과 그에 대한 포지션을 올리거나 내리게 합니다. 이 루프는 몇 주에서 몇 달 동안 반복되며, 어떤 단일 프롬프트도 그것을 포착하지 못합니다.
코딩 에이전트들은 코드를 위한 하네스를 구축한 후 실력이 향상되었습니다: 모든 커밋이 이전 커미트 위에 구축되는 지속되는 코드베이스, 그리고 모델 주변의 도구, 메모리, 런타임을 포함합니다. LangAlpha는 그 하네스를 바이브 코딩부터 바이브 투자까지 시장에 가져옵니다. 어떤 모델에도 적용되므로, 더 나은 모델일수록 더 나아집니다. 두 가지 신념이 이를 형성합니다:
- 무역은 도구 호출이 아니라 루프입니다. 논문은 작업 공간에 존재하며, 연구, 규모 결정, 주문, 그리고 각 주문서를 따르는 시계가 새로운 증거를 다시 입력합니다.
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README
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The harness for agentic trading.
Open-source AI agents that research the market, build the thesis, and trade your own brokerage account within the permissions you set.
Try LangAlpha ↗ · Get started · Agentic trading · Harness design · Full-stack architecture · Security
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Why LangAlpha
Most AI finance tools answer questions. We believe investment research is Bayesian: you write down a thesis and what would prove it wrong, then every earnings print, filing and price move raises or lowers your conviction, and your position with it. That loop runs for weeks or months, and no single prompt captures it.
Coding agents got good once they had a harness built for code: a codebase that persists, where every commit builds on the last, plus the tools, memory and runtime around the model. LangAlpha brings that harness to markets, from vibe coding to vibe investing. It works with any model, so every better model makes it better. Two convictions shape it:
- A trade is a loop, not a tool call. The thesis lives in a workspace, and research, sizing, the order and the watch that follows each feed new evidence back into it.
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